股票市場的高頻數據分析和多體模型研究
論文摘要: 研究股票市場的動力學行為是一熱門的研究領域,吸引了來自各個不同領域的科學家的興趣.股票市場是一個多體相互作用的復雜體系.該體系具有一些和物理學中的復雜（略）計性質,例如長程關聯,自相似性和普適性.我們運用統計物理里面的概念和方法,通過分析高頻股票序列研究股票市場的微觀結構以及構造多體模型模擬市場的動力學.這一新興交（略）金融物理. 第一章,我們首先回顧了金融物理的發展背景,其中包括一個簡短的有關股票市場的歷史回（略）的誕生以及金融物理對物理研究的貢獻.接著我們介紹了目前有關金融市場研究的一些熱門課題,例如對高頻股票時間序列的經驗分析和基于股民個體行為的多體模型研究. 第二章,我們觀測（略）指數和（略）的指數的日度數據和分鐘數據的統計特性,主要測量價格波動率的分布,自關聯函數,DFA函數,以及收益率和波動率的關聯函數.通過對日度數據的波動率的分布,自關聯函數和DFA函數的測量,我們發現由中國的股票指數測得的結果和德國的DAX指數測得的結果是定性一致的.但是對于分鐘數據的分析表明,中國的股票指數的動力學行為不同于德國的DAX指數.我們通過分析日度數據和分鐘數...
The study of the dynamics of the st（omitted）s is a popular research field and much attention of the scientists from different fiel（omitted）n drawn to it. The stock market is a complex dynamic system with multibody interactions. It has some stati（omitted）perties as many other physical complex systems, e.g., long-range corre（omitted）lf-similarity, and universality. Using the concepts and methods from statistical physics, we try to study the microstructure of the stock markets based（omitted）alysis o...
目錄:Abstract 第5-7頁
中文摘要 第8-10頁
1 Introduction 第10-22頁
·Background 第10-13頁
·History of stock markets 第10頁
·Emergence of Econophysics:from Physics to Economics 第10-13頁
·Inverse contribution:from Economics to Physics 第13頁
·Empirical analysis 第13-19頁
·Multi-agent models 第19-22頁
2 Dynamic properties of German DAX and Chinese indices 第22-38頁
·Data analysis and volatility distribution 第23-26頁
·Volatility autocorrelation function and detrended fluctuation analysis 第26-33頁
·Return-volatility correlation and a retarded volatility model 第33-36頁
·Summary 第36-38頁
3 Persistence probabilities 第38-53頁
·Definition of persistence probabilities 第38-40頁
·Persistence probabilities of German DAX and Chinese indices 第40-45頁
·General persistence probabilities 第45-48頁
·Nonlocal description of return-volatility correlation 第48-51頁
·Summary 第51-53頁
4 Minority games (MGs) with score-dependent and agent-dependent payoffs 第53-75頁
·Standard MG with score-dependent and agent-dependent payoffs 第54-61頁
·Grand canonical MG and persistence probability 第61-67頁
·Market efficiency and long-range volatility correlations 第67-71頁
·Thermal MG with score-dependent and agent-dependent payoffs 第71-73頁
·Summary 第73-75頁
5 Herding models with feedback interactions 第75-95頁
·Herding model with volatility interaction 第76-82頁
·Two-phase phenomena and herding models 第82-88頁
·Modeling interaction with trading volume in financial dynamics 第88-93頁
·Summary 第93-95頁
6 Conclusions 第95-99頁
Bibliography 第99-105頁
List of publications and manuscripts 第105-106頁
Acknowledgements 第106頁
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