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2017年證券從業(yè)考試《證券市場(chǎng)》證券自營(yíng)知識(shí)
證券自營(yíng)的業(yè)務(wù)范圍包括上市證券的自營(yíng)買賣、非上市證券的買賣、兼并收購中自營(yíng)買賣、證券承銷業(yè)務(wù)中自營(yíng)買賣。證券自營(yíng)同時(shí)也是證券從業(yè)資格考試證券市場(chǎng)基本法律法規(guī)科目的考點(diǎn)。下面是yjbys小編為大家?guī)淼年P(guān)于證券自營(yíng)的知識(shí)，歡迎閱讀。
證券自營(yíng)
一， 證券自營(yíng)業(yè)務(wù)范圍
上市證券的自營(yíng)買賣 非上市證券的買賣 兼并收購中自營(yíng)買賣 證券承銷業(yè)務(wù)中自營(yíng)買賣
二，監(jiān)管措施
證券公司的證券自營(yíng)賬戶，應(yīng)當(dāng)自開戶之日起3個(gè)交易日?qǐng)?bào)交易所備案。
要求會(huì)員按月編制庫存證券報(bào)表，并于次月5日前報(bào)送交易所
每年6月30日和12月31日過后的30日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送各家會(huì)員截止到該日的證券自營(yíng)業(yè)務(wù)情況
三，證券公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系的一般規(guī)定
1. 自營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模及比例控制
自營(yíng)權(quán)益類證券及證券衍生品的合計(jì)額不得超過凈資本100%，其中利率互換投資規(guī)模以利率互換合約名義本金總額的5%計(jì)算
自營(yíng)固收類證券合計(jì)額不得超過凈資本500%
持有一種權(quán)益類證券的成本部的超過凈資本30%
持有一種權(quán)益類證券的市值與其總市值比例不得超過5%，但因包銷導(dǎo)致的情形和中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定除外。
計(jì)算自營(yíng)規(guī)模，證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)自營(yíng)投資類別按成本價(jià)與公允價(jià)孰高計(jì)量。建立自營(yíng)業(yè)務(wù)的逐日盯市業(yè)務(wù)。
證券公司證券自營(yíng)賬上持有的權(quán)益類證券按成本價(jià)計(jì)算總金額不得超過凈資產(chǎn)的80%
四，證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)投資范圍的規(guī)定
1. 已經(jīng)和依法可以在境內(nèi)交易所上市交易證券：股票、債券、權(quán)證、證券投資基金
2. 已經(jīng)和依法可以在境內(nèi)銀行間市場(chǎng)交易證券(政府債券 國(guó)際開發(fā)機(jī)構(gòu)人民幣債券
央行票據(jù) 金融債券 短期融資券 公司債券 中期票據(jù) 企業(yè)債券)
3. 經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)或備案發(fā)行的境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)柜臺(tái)交易證券：開放式基金
五，證券自營(yíng)業(yè)務(wù)持倉規(guī)模要求
1. 證券專營(yíng)機(jī)構(gòu)負(fù)債總額與凈資產(chǎn)之比不得超過10:1，證券兼營(yíng)機(jī)構(gòu)從事證券業(yè)務(wù)發(fā)生的.負(fù)債總額與證券營(yíng)運(yùn)資金之比不得超過10:1.
2. 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)從事證券自營(yíng)業(yè)務(wù)，其流動(dòng)資產(chǎn)占凈資產(chǎn)或證券自營(yíng)資金比例不得低于50%
3. 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)證券自營(yíng)業(yè)務(wù)賬上持有的權(quán)益類證券按照成本計(jì)算的總金額，不得超過其凈資產(chǎn)或證券營(yíng)運(yùn)資金80%
4. 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)從事證券自營(yíng)業(yè)務(wù)，持有一種非國(guó)債類證券按成本價(jià)計(jì)算的總金額不得超過凈資產(chǎn)或證券營(yíng)運(yùn)資金的20%
5. 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)買入任一上市公司股票按當(dāng)日收盤家不超過上市公司流通市值20%
自營(yíng)業(yè)務(wù)出現(xiàn)盈利
自營(yíng)業(yè)務(wù)出現(xiàn)盈利時(shí)，該機(jī)構(gòu)應(yīng)按月酒氣盈利提取5%自營(yíng)買賣損失金，直至累積總額達(dá)到其凈資本的凈營(yíng)運(yùn)資金5%為止。
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